【作　　者】
郑 峥

【作者单位】
（郑州大学体育学院 郑州 450044）

【摘　　要】

      【摘要】 资本充足、安全是银行类金融机构经营管理的重点，除了单纯地从资金来源即存款角度来分析资金的单方面供给是否充足以外，更要考虑到存贷款额的资金供求结构是否合理，即银行存贷款缺口管理。本文跳出传统的用于分析存贷款缺口的财务缺口，针对银行类金融机构采用“数据驱动”逻辑来研究存贷款的经济缺口额呈现出的ARCH效应，定量测度存贷款缺口额的变动规律，从而为银行类金融机构的缺口管理以及进一步的风险管理提供定量论据。
【关键词】 存贷款缺口   数据驱动   ARCH效应   风险管理

    一、引言
经济的发展周而复始，银行作为经营资金的企业，吸存的难易与放贷的松紧从一定程度上反映了经济景气与否。存贷款缺口无论是总量还是结构上的匹配，都一直是银行管理工作中关注的重点。近年来我国银行类金融机构缺口管理主要采用比例管理，通过一系列指标体系约束银行的资金运用，以确保银行资金的安全性、流动性、盈利性三者均衡与协调，从而使银行能够做到稳健经营。显然，缺口管理业务中的比例法主要是通过银行类金融机构存贷款业务的结构匹配进行管理，而本文则基于存贷款缺口绝对差额的纵向变动特征来研究利率市场化与宏观经济低迷背景下的银行类金融机构存贷款业务出现的新特点，并为银行类金融机构业务转型的必然性提供定量论据。