【作　　者】
张新帅 吕德宏（教授） 孙丽华

【作者单位】
（西北农林科技大学经济管理学院 陕西杨凌 712100）

【摘　　要】

      【摘要】本文运用DEA模型对我国12家上市商业银行2006 ～ 2010年的技术效率进行了测度，在此基础上利用资本充足率对商业银行技术效率进行实证分析，研究发现，资本充足率对商业银行效率的影响呈倒U型二次曲线关系，并针对实证结果提出政策建议。
【关键词】商业银行   资本充足率   技术效率

一、研究背景
金融是现代经济的核心，商业银行是最主要的金融中介，承担着资本优化配置的重任，在国民经济中占有重要的地位。商业银行效率的高低也直接影响着社会资源和金融资源的利用水平。2008年美国次债危机的爆发暴露出金融机构监管的巨大漏洞，巴塞尔协议Ⅲ也是在这样的背景下推出的，巴塞尔协议Ⅲ对资本金监管框架进行了大幅度的调整，一级资本充足率下限从4%上调至6%，“核心”一级资本的下限将从2%提高到4.5%，增设2.5%的“资本防护缓冲资金”，提出0 ～ 2.5%的逆周期资本缓冲区间。
在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，我国银监会推出了资本要求、杠杆率、拨备率和流动性四大监管工具，被称为中国版的巴塞尔协议Ⅲ，更加严格的资本约束会对商业银行各个方面产生重要的影响。在这样的背景下研究资本充足率对我国商业银行经营效率的影响具有重要意义。
      Robert Deyong（1999）运用DEA模型对1984 ～ 1993年美国银行效率的影响因素进行了全面的分析，结果发现资产质量与银行效率正相关，不良贷款率与银行效率负相关。Berger和Humphry（1997）对资本充足率对于银行效率的影响进行了研究，表明两者显著正相关。