【作　　者】
王 伟

【作者单位】
（梧州学院工商管理系 广西梧州 543002）

【摘　　要】

      【摘要】本文结合我国银行业的具体环境，基于CAMELS构建了我国银行风险评级的具体指标体系，并通过层次分析法（AHP）量化分配了各个指标的影响权重，然后运用功效系数法（ECM）对银行风险状况进行综合评级，最后以中国工商银行为例，对其2007 ～ 2011年的综合风险进行了测算、评级和分析。
【关键词】层次分析法   骆驼评级体系   功效系数法

      后金融危机时代，欧洲主权债务危机持续发酵、大宗商品价格指数与CPI、PPI同步攀升，世界各国实体经济增长面临严峻挑战，实体经济风险的不断扩散必然对金融系统特别是商业银行的安全构成严重影响。特别是我国，在出口乏力、内需不旺、国内信贷总额高位运行、房地产宏观调控政策持续升温的背景下，商业银行的风险状况受到普遍关注。因此，构建适合我国的商业银行评级体系具有重要的理论和现实意义。
一、基于CAMELS的银行评级指标体系构建
目前，“骆驼”（CAMELS）银行评级体系是世界各国金融监管当局经常运用的模型。该评级体系通过对银行的资本充足状况（C）、资产质量（A）、管理水平（M）、盈利性（E）、流动性（L）和对市场风险的敏感程度（S） 等各方面进行评价，再根据一定的权重分配形成对一家银行的综合评级，以找出问题银行加以特别的监管。骆驼评级体系较为全面地考虑了引起银行风险和危机的各种因素，并且兼顾了定量指标和定性指标的结合，具有较强的科学性和有效性。
      1． 资本充足状况。资本充足率是一个银行的资产对其风险的比率，是银行以其自身资本承担损失的能力。各国金融监管当局都对商业银行的资本充足状况进行重点管制，以监测银行抵御风险的能力。衡量指标主要有：